Einstellungen -> Wireless -> Mobile Netzwerke -> Daten Roaming

Da kannst du das Roaming auch in < 1.5 deaktivieren (ist es aber auch standartmäßig).
Ich tippe mal, dass die Option in 1.5 da bleiben wird.

Was Anwendungen da machen kann ich nicht sagen, aber bisher ist es so, dass mein G1 nachfragt, wenn es in einem anderen Netz ist und Daten übertragen möchte. Ich kann dann das Roaming aktivieren.
Bezüglich der Anwendungen sollte man aber ja sowieso immer beachten, was für Rechte man der jeweiligen Anwendung gibt. Ein Spiel das auf meine Netzwerkeinstellungen zugreifen will wird nicht installiert.
Auch wenn der Market so einfach zu erreichen und zu bedienen ist, sollte man nicht alle Vorsicht über Bord werfen