Ich kann mir nicht vorstellen das bei geändertem APN, Du noch Datenverkehr haben kannst.
APNdroid ändert die APN von z.B pinternet.interkom.de auf pinternet.interkom.deapndroid. Ausserdem wird der APN type auf den Wert "apndroid" gesetzt. Bei ALLEN gespeicherten APN's gleichzeitig!!!
Kann also auch nicht passieren das das Handy sich einen anderen APN nimmt.

Bin zwar nicht bei O2, aber APNdroid funktioniert hier einwandfrei. Warum lädst Du es nicht runter und probierst es mal aus?

Ausserdem ist die Funktion Datenroaming deaktivieren auch im 1.5 vorhanden