Du kannst dir die kostenlose App "SMS Backup & Restore" aus dem Market laden. Damit kannst du dann ab und zu ein Backup, passiert allerdings nicht automatisch!
Es gibt auch eine App namens "SMS Backup" ( davon gibt es wohl einige ), die deine SMS automatisch an deinen Google Mail Account schickt. Habe beides ausprobiert und finde erste Lösung besser, ist aber vielleicht Geschmackssache.

P.S.: Allgemeine Fragen zu Apps würde ich in folgendem Sub-Forum stellen:
Android Apps auf Android-Hilfe.de