Du musst die Bilder in den Tag der .mp3 "einbetten". Das geht zum Beispiel ganz einfach mit mp3tag (im Programm rechtsklick auf die Datei->erweiterte Tags->Cover->öffnen->ok).
Wenn die Bilder erstmal in dem Tag der jeweiligen mp3 sind kann man die jpg Dateien beruhigt löschen, bzw man muss sie nicht auf dem Handy haben