WebView: App verlassen verhindern

Ich habe eine App zur Anzeige einer Webseite und verwende WebView. Nun sind dort einige Links und wenn ich diese klicke wird offenbar die Steuerung an ANDROID gegeben und das öffnet die neue Site im Browser.

Wie kann ich das verhindern?

Ich habe dazu "addJavascriptInterface()" oder "shouldOverrideUrlLoading" gefunden, aber beides ist offenbar nicht so recht zu empfehlen.

shouldOverrideUrlLoading funktioniert bei mir eigentlich ganz gut.
In einer meiner Apps lade ich die Seite mit einem DefaultHttpClient
und zeige diese im WebView dann mit loadDataWithBaseUrl an.
Der läd dann den Rest, sprich Bilder, CSS und so weiter.