Nö, ist halt so im System verankert, dass WLAN bevorzugt wird. Falls du doch über die mobile Datenverbindung surfen willst, musst du halt wirklich WLAN dann ausschalten wenn er mit einem WLAN Netz verbunden ist. Aber wer will das schon. (;
Edit: Achja, aus was du achten musst ist die Standby-Richtlinie beim WLAN. Wenn dort z.b. eingestellt ist, dass bei Bildschirm aus das WLAN deaktiviert wird, aktiviert sich halt dort auch automatisch die mobile Datenverbindung. Keine Ahnung was dir da lieber ist.
siehe: Einstellungen -> WLAN -> Menütaste -> Erweitert. Entweder heißt die Einstellung dann "WLAN Standby-Richtlinie" oder "WLAN im Ruhezustand aktivieren".