Das kommt ganz auf dein Gerät an. Bei Stock Android ist das ab 4.2 möglich, da dort Widgets hinzugefügt werden können. Beautiful Widgets, HD Widgets o.ä. können dann auch das Wetter auf dem Lockscreen anzeigen.
Wenn du eine App wie WidgetLocker nutzt (ein alternativer Sperrbildschirm), ist es prinzipiell immer möglich auch Wetterwidgets zu nutzen, die du dann bei WidgetLocker einstellen kannst.